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重回帰分析

説明変数が1つの時は回帰分析でした。でも、このように説明変数が2つ以上ある場合は重回帰分析を使います。どちらも二乗誤差を最小にするという方法で求めます。最小二乗法ですね。説明変数が2つになると何がやっかいかと言えば、説明変数同士が依存しあっ...
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回帰分析

統計学には随分と色々な手法があるなーと関心しきりの日々です。色んなところに使える手法として、「回帰分析」というやつを紹介します。これは、量的データxから、量的データyを予想する方法です。これはテキストに載っていたデータです。最高気温からアイ...
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勝率の計算(3)

標準化の方法を試行してみました。今年最初のG1、フェブラリーステークスです。前走のタイムを標準化して、その順位だけで評価してみました。カネヒキリとヴァーミリアンに期待が集まっていました。が、この方法が出した答えはカジノドライヴでした。直線で...
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勝率の計算(2)

問題は、いかにタイムを予想するかです。最初の壁は、コースによって当然タイムが全然違うこと。そして、いつも同じコースを走るとは限らないこと。それぞれのコースに対してモデルを作るのは、面倒だしデータ数が少なくなりがちです。そこで、すべてのコース...
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勝率の計算

ケリー基準を使うためには、オッズと勝率が必要です。オッズはもちろん公開されているものを用います。勝率は自分で計算しなきゃならないです。その方法が問題です。統計学的に勝率を直接計算する方法が考え付きませんでした。とりあえず、一つの方法としてタ...
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ケリー基準(3)

半分ケリーと1.5倍ケリーは数学的に同じだと書きました。・・・が、嘘でした。このグラフが、x=0.2を中心にして対象かと思っていたけど、そんなことないです。半分ケリーの幾何平均は、1.0152です。1.5倍ケリーの幾何平均は、1.0149で...
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ケリー基準(2)

ケリー基準については、大変詳しく書かれたサイトがあります。「∞」というサイトの「ケリー基準」のコンテンツです。素晴らしいので、ぜひ読んで欲しいです。詳しくは、こちらを参照してもらうとして、メモと補足をしていきます。まず前回の計算したゲームは...
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ケリー基準

破産しない、簡単な方法があります。使える資金のうちの一定比率を賭け続けるだけです。少しずるいですが・・・。たとえば「資金の1割を賭ける」と決めておきます。資金が残り1ドルになったとき、「毎回1ドルを賭ける方針」では次に負けたら破産です。固定...
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賭博師の破滅(2)

まずは、「僕は間違っていたよ」という話。これの話を、某閣下にしたら「何か腑に落ちない」と言われました。利益の期待値をプラスにさえすれば、ギャンブルには勝てるという話でした。賭博師の破滅で、ランダムウォークがどんどん広がるという話をしました。...
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マーチンゲール法

マーチンゲール法というものがあります。きっと一度は聞いたことがあるはず。50%の確率で勝てるゲームがあったとして、それにある金額を賭ける。勝ったら、また同じ金額を賭ける。負けたら、倍の金額を賭ける。この賭け方の特徴は、赤色と青色の矢印の部分...
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